有利于以基本面为主的多因子量化选股策略挖掘更多的超额收益Wednesday, December 27, 2023证券之星音问，日前华泰柏瑞港股通量化同化基金宣布三季报，2023年三季度最新领域0.36亿元，季度净值涨幅为-4.18%。
从功绩涌现来看，华泰柏瑞港股通量化同化基金过去一年净值涨幅为9.38%，正在同类基金中排名97/2203，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-7.41%。而基金过去一年的最大回撤为-12.43%，创造从此的最大回撤为-30.13%。
从基金领域来看，华泰柏瑞港股通量化同化基金2023年三季度宣布的基金领域为0.36亿元，较上一期领域3727.57万元转变了-88.49万元，环比转变了-2.37%。该基金最新一期资产装备为：股票占净值比91.94%，无债券类资产，现金占净值比7.76%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达31.04%，第一大重仓股为腾讯控股（00700），持仓占比为6.95%。
华泰柏瑞港股通量化同化现任基金司理为盛豪 凌若冰。个中正在任基金司理盛豪已从业8年又16天，2017年12月20日正式接办处理华泰柏瑞港股通量化同化，任职时间累计回报为-11.1%。目前还处理着11只基金产物（席卷A类和C类），个中本季度涌现最佳的基金为华泰柏瑞上证50指数加强A（016697），季度净值涨幅为1.02%。
对本季度基金运作，基金司理的睹识如下：2023年三季度,港股市集轰动下行,成交活泼度进一步下滑。七月末召开的中间政事局聚会开释了踊跃的策略信号,对地产、资金市集、地方政府债务等集体顾忌的题目均举办了回应,提振了市集信念,中邦资产举座反弹。随后,策略细则渐渐落地,然而投资者对落实的节律及力度抱有更高的希望,叠加邦内宏观经济接连面对寻事,市集心境再度转向灰心,港股走弱。从板块的角度,邦际能源代价上涨鼓励能源股正在本季度涌现领先,而地产、互联网、消费等板块涌现较弱。组合构修方面咱们仍坚决平昔的量化选股战略,庄厉掌握行业和个股的呈现,维系组合的阔别性。方今,咱们对港股市集不灰心。起首,正在三季度的调动之后,港股相对环球其他首要权利市集的估值上风进一步呈现,咱们以为方今的估值仍然根基反映了市集的灰心预期;其次,政事局聚会后,连绵出台的救援策略将对宏观经济有所提振,策略成效会渐渐映现;第三,咱们阅览到中美干系近期边际有所松懈,美联储的加息切近尾声,短期外部境遇稳中趋缓。从战略的角度,根基面因子举座正在前三季度奉献了较好的收益,阔别持仓的组合装备也得到了较好的成效。往后看,正在市集心境获得修复后,根基面新闻将从头成为股票订价的首要驱动成分,有利于以根基面为主的众因子量化选股战略发掘更众的逾额收益。
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