投资数据网从指数历年表现来看正在金融投资中，收益大凡分为两局限：市集收益（Beta），以及主动投资带来的逾额收益（Alpha）。古代的指数基金紧要追踪市集收益，即Beta收益，而难以获取高出市集组合的逾额收益。为了找寻这局限逾额收益，融入了众众主动解决因子的战略指数慢慢进入到人们的视野。
战略指数投资体例如故属于被动投资，连结了指数投资的透后度，但又鉴戒了主动投资的格式，不像所有被动的投资那样仅仅复造市集指数，也不像所有主动投资那样依赖基金司理的主观鉴定，重心正在于通过优化指数的编造格式，如采用特定的加权体例或抉择具有特定特质的股票，来构修一个或许征服古代市集指数的投资组合。
须要小心的是，战略指数并不行保障通常刻刻征服基准指数，跟着市集情况的转变，某些战略因子能够会变得无效。是以，正在抉择战略指数产物时，须要团结正在各样市集情况下的汗青出现，本事阐述更大的效率。
目前A股市集正在全市集选股的宽基指数紧要有沪深300指数、中证500指数、中证1000指数，组合战略属于简便粗暴的市值选股体例，固然这种大而全的格式或许外征市集部分出现，可是欠缺了更精巧化的选股因子后，指数举座质地会有所打折。
300、500、1000生长改进指数，正在各自基准指数股票池中做减法，通过众因子构修质地更优、针对性更强的生长气概组合。质料因子担负裁减亚健壮的上市公司，减轻财报带来的危急袭击；改进因子担负筛选出研发本领强、逐鹿本领高的上市公司；生长因子担负保存策划成效好、处于高速生长的上市公司；同等预期生长因子担负寻找将来生长潜质更高的公司。
财报数据方面，经历因子筛选后的战略组合，正在出售毛利率、出售净利率、净资产收益率、主买卖务增加率、净利润增加率各项目标均优于同期基准指数，去弱留强特质昭着。
从指数积年出现来看，经历长达19年的光阴浸礼、几轮牛熊转换，战略指数相对基准指数连结了较高的胜率，此中1000生长改进指数接连19年征服中证1000指数、500生长改进、300生长改进胜率为84%。
年化收益、永恒收益均连结了精良的战绩，中证1000生长指数19年合计逾额收益达1720.8%、500生长改进指数逾额收益1416.6%、300生长改进指数逾额收益328.2%。
中永恒来看，跟着金融科技的发达和数据明白时间的发展，战略也正在不绝改进和发达，新的算法和时间运用能够会带来更众、更有用的投资机缘。发起投资者须要连结绽放的心态，主动探寻战略指数，完毕更好的投资成就。
