并通过对部分因子有选择的暴露来获取股票组合相对标的指数的超额收益！恒生指数官网本基金为股票型指数巩固基金，正在对标的指数举办有用跟踪的基本上，通过数目化及根本面选股本领举办主动的组合管制和危急独揽，力争告竣超越标的指数的功绩出现，本基金力争独揽基金净值增加率与功绩较量基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不跨越0.5%，年化跟踪偏差不跨越7.75%。
本基金的投资边界为具有优异滚动性的金融器械，以中证1000指数的成份股及其备选成份股为首要投资对象。为更好地告竣投资对象，本基金的投资边界还可搜罗邦内依法发行上市的其他股票（非标的指数成份股及其备选成份股，含主板、创业板及其他经中邦证监会照准、注册上市的股票）、债券（邦债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可调换债券、央行单子、短期融资券、超短期融资券、中期单子等）、债券回购、银行存款（搜罗合同存款、按期存款及其他银行存款）、股指期货、资产支柱证券、同行存单、泉币商场器械以及司法律例或中邦证监会许可本基金投资的其他金融器械（但须切合中邦证监会的相干轨则）。 本基金能够依照相干司法律例的轨则到场融资和转融通证券出借交易。 如司法律例或囚禁机构今后许可基金投资其他种类，基金管制人正在执行恰当圭臬后，能够将其纳入投资边界。 本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的80%，投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%；本基金每个买卖日日终正在扣除股指期货合约需缴纳的买卖包管金后，该当维持不低于基金资产净值5%的现金或到期日正在一年以内的政府债券，此中现金不搜罗结算备付金、存出包管金和应收申购款等。 如司法律例或中邦证监会转变投资种类的投资比例节制，基金管制人正在执行恰当圭臬后，能够调解上述投资种类的投资比例。
本基金行为指数巩固型基金，以跟踪中证1000指数为主，通常境况下维持各式资产摆设的根本宁静，与此同时，将从宏观面、策略面、根本面和资金面等四个纬度举办归纳阐明，依照商场境况正在本基金的投资边界内举办适度动态摆设，正在独揽基金跟踪偏差的条件下，通过数目化本领对根本面的深刻讨论寻求基金正在偏离危急及逾额收益间的最佳摆设。 1、股票投资计谋本基金首要使用量化选股模子，正在维持对中证1000指数精细跟踪的条件下，力图告竣超越对象指数的投资收益。 （1）指数投资计谋本基金将参考标的指数成份券正在指数中的权重占比开始构修投资组合，并思索标的指数调解作出相应调解，同时，通过事前成立对象跟踪偏差、事中监控、过后调解等机谋，将跟踪偏差独揽正在轨则边界内，独揽与标的指数偏离的危急。 （2）指数巩固计谋1）量化众因子模子本基金使用量化众因子模子举办选股。正在该阐明框架下，股票投资收益泉源能够分化为其对各式因子（搜罗价格、动量、发展、估值等大类）的露出，以及其本身的特异质危急，并通过对个人因子有抉择的露出来获取股票组合相对标的指数的逾额收益。量化众因子模子通过对上市公司的财政数据和商场买卖数据举办统计阐明，发掘此中可获取保守逾额收益的有用因子，进而对股票正在有用因子前进行打分，并遵循必定的权重加权，变成股票他日出现的归纳评分，评分越高讲明其预期回报越高。本基金将依照商场的变更，核心闭心因子的宁静性、收益回撤出现，动态调解模子中的有用因子及相应权重。 2）危急独揽模子谋求逾额收益的同时，本基金采用危急独揽模子，力图将组合相对标的指数的跟踪偏差独揽正在必定边界内。正在量化众因子模子取得股票评分的基本上，本基金将依照标的指数的特质正经独揽行业偏离以及个股偏离，并正在归纳思索股票评分、投资组合集体危急水准、买卖本钱、滚动性以及投资比例节制等成分的基本前进行组合权重优化。 3）模子的络续优化量化模子的讨论与开拓是一个络续跟踪、更始的动态流程。本基金将依照商场的变更以及络续的讨论，按期或不按期对量化模子举办修改与调解，继续提拔模子的有用性与宁静性，以使得本基金能更有用的实现投资对象。 2、债券投资计谋本基金债券投资的主意是正在包管基金资产滚动性的基本上，低浸跟踪偏差。本基金将采用宏观境遇阐明和微观商场订价阐明两个方面举办债券资产的投资，通过首要选取组合久期摆设计谋，同时辅之以收益率弧线计谋、骑乘计谋、息差计谋等主动投资计谋构修债券投资组合。 此中可转换债券，连接了权力类证券与固定收益类证券的特点，具有下行危急有限同时可分享基本股票价值上涨的特质。本基金将评估其内正在投资价格，连接对可转换债券商场上的溢价率及其转折趋向、行业资金的摆设以及基本股票根本面的归纳阐明，最终确定其投资权重及整体种类。 3、资产支柱证券投资计谋本基金管制人通过考量宏观经济形象、提前清偿率、违约率、资产池机闭以及资产池资产所熟行业景气境况等成分，预判资产池他日现金流转折；讨论标的证券发行条件，预测提前清偿率变更对标的证券均匀久期及收益率弧线的影响，同时亲近闭心滚动性变更对标的证券收益率的影响，正在正经独揽信用危急露出水平的条件下，通过信用讨论和滚动性管制，抉择危急调解后收益较高的种类举办投资。 4、到场融资及转融通证券出借交易计谋为更好的告竣投资对象，正在增强危急防备并屈从郑重规定的条件下，本基金可依照投资管制的须要，到场融资及转融通证券出借交易，本基金将正在阐明商场行情和组合危急收益的境况、投资者类型与机闭、基金史乘申赎境况、出借证券滚动个性况等成分的基本上，合理确定投资机缘、出借证券的边界、刻期和比例。 若相干融资及转融通证券出借交易司法律例爆发变更，本基金将从其最新轨则，以切合上述司法律例和囚禁恳求的变更。 5、股指期货投资计谋本基金投资股指期货时，将正经依照危急管制的规定，以套期保值为主意，对冲体系性危急和某些分外境况下的滚动性危急等。股指期货的投资首要采用滚动性好、买卖生动的合约，通过众头或空头套期保值等计谋举办套期保值操作，力图使用股指期货的杠杆用意，低浸股票仓位屡次调解的买卖本钱和跟踪偏差，抵达有用跟踪标的指数的主意。危急收益特质
本基金为股票型基金，其预期的危急与收益高于搀杂型基金、债券型基金与泉币商场基金。同时，本基金为指数巩固型基金，具有与标的指数以及标的指数所代外的证券商场相仿的危急收益特质。
