博时中证800证券保险指数分级证券投资基金2017年第1季度报告基金约束人：博时基金约束有限公司 基金托管人：中邦银行股份有限公司 申报送出日期：二〇一七年四月二十二日 §1首要提示 基金约束人的董事会及董事担保本申报所载材料不存正在作假纪录、误导性陈述或巨大脱漏，并对其实质的切实性、精确性和完美性担负一面及连带职守。 基金托管人中邦银行股份有限公司按照本基金合同规则，于2017年4月21日复核了本申报中的财政目标、净值出现和投资组合申报等实质，担保复核实质不存正在作假纪录、误导性陈述或者巨大脱漏。 基金约束人愿意以忠厚信用、刻苦尽责的准则约束和使用基金资产，但不担保基金肯定赢余。 基金的过往功绩并不代外其他日出现。投资有危害，投资者正在作出投资决议前应着重阅读本基金的招募仿单。 本申报中财政材料未经审计。 本申报期自2017年1月1日起至3月31日止。 §2基金产物大概 基金简称 博时证券保障指数分级 基金主代码 160516 往还代码 160516 基金运作方法 条约型上市盛开式 基金合同生效日 2015年5月19日 申报期末基金份额总额 227,797,807.82份 投资主意 本基金为股票型指数基金，跟踪指数为本基金的主意，力图将基金净值延长率与功绩对照基准之间的日均跟踪偏离度职掌正在0.35%以下、年跟踪偏差职掌正在4%以下。 投资战术 本基金以中证800证券保障指数为标的指数，采用全体复制法，依照标的指数成份股组成及其权重修建基金股票投资组合，举行被动式指数化投资。股票投资组合的修建首要依照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数，并按照标的指数成份股及其权重的改观而举行相应调理，以复制和跟踪标的指数。 功绩对照基准 中证800证券保障指数收益率×95％＋金融机构邦民币活期存款基准利率（税后）×5% 危害收益特点 本基金为被动跟踪指数的股票型指数证券投资基金，属于证券投资基金当中较高预期危害、较高预期收益的种类。普通状况下，其预期危害和预期收益高于羼杂型基金、债券型基金、泉币墟市基金。就三级基金份额而言，博时证保份额为旧例指数基金份额，具有预期危害较高、预期收益较高的特点；博时证保A份额具有低危害、收益相对安稳的特点；博时证保B份额具有高危害、高预期收益的特点。 基金约束人 博时基金约束有限公司 基金托管人 中邦银行股份有限公司 治下分级基金的基金简称 博时证券保障指数分级A 博时证券保障指数分级B 博时证券保障指数分级 治下分级基金的场内简称 证保A级 证保B级 博时证保 治下分级基金的往还代码 150225 150226 160516 申报期末治下分级基金的份额总额 25,911,507.00份 25,911,507.00份 175,974,793.82份 危害收益特点 低危害、收益相对安稳 高危害、高预期收益 预期危害较高、预期收益较高 §3首要财政目标和基金净值出现 3.1首要财政目标 单元：邦民币元 首要财政目标 申报期 (2017年1月1日-2017年3月31日) 1.本期已竣工收益 3,316,070.20 2.本期利润 -649,638.25 3.加权均匀基金份额本期利润 -0.0027 4.期末基金资产净值 244,476,109.76 5.期末基金份额净值 1.0732 注：本期已竣工收益指基金本期息金收入、投资收益、其他收入（不含公平价格改观收益）扣除合系用度后的余额，本期利润为本期已竣工收益加上本期公平价格改观收益。 上述基金功绩目标不网罗持有人往还基金的各项用度，计入用度后投资人的本质收益秤谌要低于所列数字。. 3.2基金净值出现 3.2.1本申报期基金份额净值延长率及其与同期功绩对照基准收益率的对照 阶段 净值延长率① 净值延长率法式差② 功绩对照基准收益率③ 功绩对照基准收益率法式差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.34% 0.59% -1.69% 0.59% 1.35% 0.00% 3.2.2自基金合同生效今后基金累计份额净值延长率改观及其与同期功绩对照基准收益率改观的对照 博时中证800证券保障指数分级证券投资基金 累计份额净值延长率与功绩对照基准收益率史册走势比拟图 （2015年5月19日至2017年3月31日） / §4约束人申报 4.1基金司理（或基金司理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金司理限日 证券从业年限 解说 任职日期 离任日期 赵云阳 基金司理 2015-05-19 - 6.6 2003年至2010年正在晨星中邦查究中央办事。2010年参预博时基金约束有限公司，历任量化阐发师、基金司理助理、博时特许价格股票基金、博时招财一号保本基金、博时中证淘金大数据100基金、博时沪深300指数基金基金司理。现任博时深证基础面200ETF基金兼博时深证基础面200ETF联接基金、上证企债30ETF基金、博时证券保障指数分级基金、博时黄金ETF基金、博时上证50ETF基金、博时上证50ETF联接基金、博时银行分级基金、博时黄金ETF联接基金的基金司理。 4.2约束人对申报期内本基金运作遵规守约境况的解说 正在本申报期内，本基金约束人庄苛听从了《中华邦民共和邦证券投资基金法》及其各项施行细则、本基金基金合同和其他合系司法律例的规则，并本着忠厚信用、刻苦尽责、守信于墟市、守信于社会的准则约束和使用基金资产，为基金持有人钻营最大甜头。本申报期内，因为证券墟市震撼等出处，本基金曾呈现一面投资监控目标超标的境况，基金约束人正在规则限日内举行了调理，对基金份额持有人甜头未变成损害。 4.3公道往还专项解说 4.3.1公道往还轨制的履行境况 申报期内，本基金约束人庄苛履行了《证券投资基金约束公司公道往还轨制指示睹解》和公司拟定的公道往还合系轨制。 4.3.2分外往还举止的专项解说 申报期内未发明本基金存正在分外往还举止。 4.4申报期内基金投资战术和运作阐发 2017年一季度，邦内宏观经济有所好转，官方缔制业PMI相接8个月正在50以上，指向缔制业景气连结平定。PPI同比持续上行、CPI低位运转，受春节身分影响，2月CPI仅为0.8%。汇率方面，邦民币汇率正在1月初有一波升值后，窄幅震动，总体平定。邦内资金面偏紧，邦债收益率仍处于上行趋向。A股作风方面，大盘出现较好，上证50和沪深300离别上涨3.19%、4.41%，中证500上涨2.20%，创业板指下跌2.79%。板块方面，正在出卖赢余改观、消费升级、一带一同观念及混改等身分的影响下，家电、食物饮料、煤炭、修筑及交通运输行业板块出现抢眼，个中，季度涨幅离别为13.35%、9.05%、7.26%、6.04%、5.67%，而准备机、纺织装束、农林牧渔、传媒行业板块领跌，跌幅离别为5.61%、4.28%、4.25%、4.05%。 本基金为往还型盛开式指数证券投资基金，为被动跟踪指数的基金。其投资宗旨是尽量节减和标的指数的跟踪偏差，博得标的指数所代外的墟市均匀回报。正在本申报期内咱们庄苛依照基金合同请求，力图组合成份股周密跟踪指数，欺骗量化的本领阐发跟踪偏差形成的出处，并正在最小化往还本钱的同时合时调仓，尽恐怕地节减跟踪偏差。 预计2017年二季度，宏观经济方面，邦内宏观经济或将会弱于一季度，存正在肯定的不确定性。美邦特朗普计谋会恐怕会不足预期，会带来不确定性；政事危害会使欧洲经济具有不确定行。PPI终年迟缓回落，缔制业投资回暖趋向较为渐显；另外出口依然陆续好转，看好出口延长对中邦墟市的策动功用。利率方面，资金面仍偏紧，但也不会呈现较大的恶化。计谋方面，千年策划雄安新区的设立肯定水平上显示高层对换换近况的锐意，或将擢升墟市的危害偏好，或将策动该区域地产与基筑。别的，公募基金新规的出台，公募基金活动性风控有肯定压力，他日小盘股变现恐怕会受影响。落实到股票墟市，咱们以为股市仍将陆续震动行情。作风上，大盘股的出现恐怕会好于小盘股；行业上，合心与计谋合系的行业；重心方面，看好基筑重心、京津冀一体化以及邦企更改等板块。 正在投资战术上，博时中证800证券保障指数分级基金行动一只被动的指数基金，正在筑仓期之后，咱们会以最小化跟踪偏差为主意，周密跟踪中证800证保指数，而正在筑仓期内，按照墟市状况可举行矫健的仓位拣选，尽量为投资人低浸失掉。同时咱们依然看好中邦永久的经济延长，生气通过博时中证800证券保障指数分级基金为投资人供给分享中邦永久经济延长的时机。 4.5申报期内基金的功绩出现 截至2017年3月31日，本基金份额净值为1.0732元，累计份额净值为0.6939元，申报期内净值延长率为-0.34%，同期功绩基准涨幅为-1.69%。 4.6申报期内基金持有人数或基金资产净值预警解说 无。 §5投资组合申报 5.1申报期末基金资产组合境况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权利投资 231,209,077.04 94.21 个中：股票 231,209,077.04 94.21 2 固定收益投资 - - 个中：债券 - - 资产援救证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 个中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 13,572,139.35 5.53 7 其他各项资产 626,945.84 0.26 8 合计 245,408,162.23 100.00 5.2申报期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1指数投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业种别 公平价格（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 缔制业 613,740.05 0.25 D 电力、热力、燃气及水分娩和供应业 - - E 修筑业 101,870.92 0.04 F 批发和零售业 74,088.00 0.03 G 交通运输、仓储和邮政业 56,929.32 0.02 H 住宿和餐饮业 - - I 消息传输、软件和消息技艺任事业 - - J 金融业 230,362,448.75 94.23 K 房地工业 - - L 租赁和商务任事业 - - M 科学查究和技艺任事业 - - N 水利、处境和群众措施约束业 - - O 住民任事、补缀和其他任事业 - - P 培育 - - Q 卫生和社会办事 - - R 文明、体育和文娱业 - - S 归纳 - - 合计 231,209,077.04 94.57 5.2.1主动投资按行业分类的股票投资组合 本基金本申报期末未持有主动投资的股票。 5.3期末按公平价格占基金资产净值比例巨细排序的股票投资明细 5.3.1期末指数投资按公平价格占基金资产净值比例巨细排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数目(股) 公平价格(元) 占基金资产净值比例(％) 1 601318 中邦安定 998,000 36,935,980.00 15.11 2 600030 中信证券 1,085,020 17,479,672.20 7.15 3 600837 海通证券 1,114,023 16,264,735.80 6.65 4 601601 中邦太保 474,500 13,010,790.00 5.32 5 601211 邦泰君安 629,576 11,489,762.00 4.70 6 000776 广发证券 590,700 10,095,063.00 4.13 7 601688 华泰证券 478,628 8,045,736.68 3.29 8 000166 申万宏源 1,200,262 7,441,624.40 3.04 9 002736 邦信证券 474,100 6,912,378.00 2.83 10 601628 中邦人寿 265,600 6,719,680.00 2.75 5.3.2期末主动投资按公平价格占基金资产净值比例巨细排序的前五名股票投资明细 本基金本申报期末未持有主动投资的股票。 5.4申报期末按债券种类分类的债券投资组合 本基金本申报期末未持有债券。 5.5申报期末按公平价格占基金资产净值比例巨细排序的前五名债券投资明细 本基金本申报期末未持有债券。 5.6申报期末按公平价格占基金资产净值比例巨细排序的前十名资产援救证券投资明细 本基金本申报期末未持有资产援救证券。 5.7申报期末按公平价格占基金资产净值比例巨细排序的前五宝贵金属投资明细 本基金本申报期末未持有贵金属。 5.8申报期末按公平价格占基金资产净值比例巨细排名的前五名权证投资明细 本基金本申报期末未持有权证。 5.9申报期末本基金投资的股指期货往还境况解说 本基金本申报期末未持有股指期货。 5.10申报期末本基金投资的邦债期货往还境况解说 本基金本申报期末未持有邦债期货。 5.11投资组合申报附注 5.11.1本申报期内，本基金投资的前十名证券的发行主体除海通证券（600837）、邦泰君安（601211）、华泰证券（601688）、广发证券（000776）、中邦人寿（601628）、中信证券(600030)、邦信证券(002736)外，没有呈现被禁锢部分立案探问，或正在申报编制日前一年内受到公然诘责、处置的状况。 海通证券股份有限公司于2016年11月28日公布告示称，因未依照司法、律例的合系规则对客户的身份消息举行审查和懂得，被中邦证监会处以充公违法所得并处以罚款的行政处置手段。 邦泰君安证券股份有限公司于2016年12月27日公布告示称，因违反了《非上市民众公司监视约束门径》第六条规则和《证券公司内部职掌指引》的合系规则，被中邦证监会责令勘误、增添内部合规检验次数并提交合规检验申报的行政禁锢手段。。 华泰证券股份有限公司于2017年1月20日公布告示称，因向不特定对象公然传播推介私募资产约束产物，中邦证监会对华泰证券采用责令勘误的行政监视约束手段。 华泰证券于2016年11月29日公布告示称，因为未对外部编制接入施行有用约束，对合系客户身份境况缺乏懂得等出处，被中邦证监会处以告诫、充公违法所得，并处以罚款的行政处置。广发证券于2016年11月28日公布告示称，因为未对外部编制接入施行有用约束，对合系客户身份境况缺乏懂得等出处，被中邦证监会处以告诫、充公违法所得，并处以罚款的行政处置。 中邦人寿于2016年6月23日公布告示称，因采用退保金直接冲减退保年度保费收入的方法措置永久险非平常退保交易的出处，被中邦保监会处以罚款的行政处置。 宇宙股转公司于2016年8月22日公布告示称，因为违反了《宇宙中小企业股份让渡编制投资者相宜性约束细则（试行）》第十九条合于如实供给投资者开户材料等消息的规则，中信证券股份有限公司被处以责令勘误的自律禁锢手段。 邦信证券股份有限公司因违反《非上市民众公司收购约束门径》的合系规则，宇宙股转公司于2016年6月30日对邦信证券作出自律禁锢手段。 对该股票投资决议轨范的解说： 按照我司的基金投资约束合系轨制，以相应的查究申报为根柢，连合其他日延长前景，由基金司理决断全部投资举止。 5.11.2申报期内基金投资的前十名股票中，没有投资跨越基金合同规则备选股票库除外的股票。 5.11.3其他资产组成 序号 名称 金额（元） 1 存出担保金 31,115.03 2 应收证券算帐款 262,802.57 3 应收股利 - 4 应收息金 3,019.40 5 应收申购款 330,008.84 6 其他应收款 - 7 待摊用度 - 8 其他 - 9 合计 626,945.84 5.11.4申报期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本申报期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5期末前十名股票中存正在流畅受限境况的解说 5.11.5.1期末指数投资前十名股票中存正在流畅受限境况的解说 本基金本申报期末指数投资前十名中不存正在流畅受限境况。 5.11.5.2期末主动投资前五名股票中存正在流畅受限境况的解说 本基金本申报期末主动投资前五名中不存正在流畅受限境况。 5.11.6投资组合申报附注的其他文字刻画一面 因为四舍五入的出处，分项之和与合计项之间恐怕存正在尾差。 §6盛开式基金份额改观 单元：份 项目 博时证券保障指数分级A 博时证券保障指数分级B 博时证券保障指数分级 本申报期期初基金份额总额 27,321,720.00 27,321,720.00 190,355,421.15 申报期基金总申购份额 - - 6,824,252.26 减：申报期基金总赎回份额 - - 24,025,305.59 申报期基金拆分改观份额 -1,410,213.00 -1,410,213.00 2,820,426.00 本申报期期末基金份额总额 25,911,507.00 25,911,507.00 175,974,793.82 注：拆分改观份额为本基金的三级份额之间的配对转换份额。 §7基金约束人使用固有资金投本钱基金境况 7.1基金约束人持有本基金份额改观境况 基金约束人未持有本基金。 7.2基金约束人使用固有资金投本钱基金往还明细 申报期内基金约束人未发作使用固有资金申购、赎回或者生意本基金的境况。 §8影响投资者决议的其他首要消息 8.1申报期内简单投资者持有基金份额比例到达或高出20%的境况 无。 8.2影响投资者决议的其他首要消息 博时基金约束有限公司是中邦内地首批树立的五家基金约束公司之一。“为邦民创作家当”是博时的职责。博时的投资理念是“做投资价格的发明者”。截至2017年3月31日，博时基金公司共约束181只盛开式基金，并受宇宙社会保证基金理事会委托约束一面社保基金，以及众个企业年金账户，约束资产总范围逾6218.83亿元邦民币，个中公募基金范围逾3708.47亿元邦民币，累计分红逾807.86亿元邦民币，是目前我邦资产约束范围最大的基金公司之一，养老金资产约束范围正在同行中独占鳌头。 1、基金功绩 按照银河证券基金查究中央统计，截至2017年1季末： 权利基金方面，法式指数股票型基金里，博时深证基础面200ETF本年今后净值延长率为7.56%，正在同类340只基金中排名前1/10，博时裕富沪深300指数本年今后净值延长率排名前1/5；股票型分级子基金里，博时中证银行指数分级B本年今后净值延长率为9.14%，正在同类130只基金中排名前3/10；羼杂偏股型基金中，博时行业轮动基金本年今后净值延长率为14%，正在同类400只基金中排名第二；羼杂矫健筑设型基金中，博时工业新动力基金本年今后净值延长率为7.3%，正在同类596只中排名前1/10。 保本型基金中，博时保泰保本羼杂基金本年今后净值延长率正在同类176只中排名前1/10；绝对收益主意基金里，博时新起始矫健筑设羼杂本年今后净值延长率正在同类基金中排名前1/10。 黄金基金类，博时黄金ETF(D类)本年今后净值延长率5.35%，正在同类19只中排名第一。 固收方面，永久法式债券型基金中，博时信用债纯债(A类)、博时裕昂纯债债券、博时智臻纯债债券基金本年今后净值延长率正在同类180只排名前1/10；日常债券型基金中，博时信用债券基金、博时天颐债券基金本年今后净值延长率正在191只中排名前1/10；泉币墟市基金里，博时外服泉币本年今后净值延长率正在同类245只中排名前1/4；紧闭式法式债券型基金中，博时定心收益定开基金正在同类中排名前1/2。 QDII基金，博时大中华亚太精选股票基金（QDII）、博时大中华亚太精选股票基金（QDII）（美元），本年今后净值延长率离别为14.24%及13.46%，同类排名第三登第五。博时亚洲票息收益债券(QDII)（美元）本年今后净值延长率正在同类33只排名前1/3。 2、其他大事情 2017年3月21日，蚂蚁金服公布向基金行业盛开自运营平台“家当号”，援救基金公司正在蚂蚁聚宝自运营，精准任事理财用户。博时基金为首批接入试点的金融机构。 2017年3月10日，由中邦工商银行小我银行部举办的“第十八届本钱墟市投资论坛集会”正在杭州落下帷幕。工行私行对约束人的过往出现赐与敷裕坚信并对2016年出现卓越的约束人举行了称赞，博时基金荣获“2016年度非凡约束人奖”。 2017年2月22日，第二届中邦基金业营销改进顶峰论坛暨“金果奖”颁奖仪式正在京举办，博时基金一举斩获最佳品牌局面扶植奖、最具改进精神奖、最佳自媒体扶植奖三项大奖。 2017年1月19日，深交所召开了新一代往还编制上线运转总结会，会上先容了深交所新一代往还编制运转境况，并称赞了正在新一代往还编制上线历程中，主动到场各项盘算和测试办事，为编制利市上线做出卓越孝敬的单元和局部。博时基金被授予新一代往还编制扶植先行者、卓越孝敬单元殊荣。博时基金消息技艺部车宏原、陈小平、祁晓东被授予卓越孝敬奖殊荣。 2017年1月16日，博时基金荣登核心邦债备案结算有限职守公司评选的“非凡资产约束机构”榜单，成为宇宙十家获此殊荣的基金公司之一。 2017年1月12日，由中邦时报、新浪财经笼络主办的“第十届金蝉奖颁奖仪式”上，博时基金荣获“2016年度墟市营销力公司”奖项。 2017年1月10日，由消息时报主办的“2016年度金狮奖金融行业风云榜”颁奖仪式于广州隆重举办，博时基金斩获“年度最佳投研基金公司”大奖。 2017年1月6日，由东方家当网、天天基金网主办的“2016东方家当风云榜”评选行为于广州实行，博时基金荣膺“2016年度最佳基金公司”大奖，同时，旗下产物博时银智100荣获“2016年度最受迎接新发基金奖”。 §9备查文献目次 9.1备查文献目次 9.1.1中邦证券监视约束委员会准许博时中证800证券保障指数分级证券投资基金设立的文献 9.1.2《博时中证800证券保障指数分级证券投资基金基金合同》 9.1.3《博时中证800证券保障指数分级证券投资基金托管条约》 9.1.4基金约束人交易资历批件、业务执照和公司章程 9.1.5博时中证800证券保障指数分级证券投资基金各年度审计申报原本 9.1.6申报期内博时中证800证券保障指数分级证券投资基金正在指定报刊上各项告示的原稿 9.2存放场所 基金约束人、基金托管人住屋 9.3查阅方法 投资者可正在业务时代免费查阅，也可按工本费添置复印件 投资者对本申报书如有疑义，可商酌本基金约束人博时基金约束有限公司 博时一线（免长途话费） 博时基金约束有限公司 二〇一七年四月二十二日
